[U.S. market]株価は急反発、CPIは売り前 – 円は32年ぶりの安値 – Bloomberg

[U.S. market]株価は急反発、CPIは売り前 - 円は32年ぶりの安値 - Bloomberg

13日の米国株式市場は急反発。 米国の消費者物価指数 (CPI) は 9 月に予想よりも速く上昇し、早朝に株式が売られましたが、反発しました。 年初来の下降トレンドが底を打ったのではないかという憶測が広がった。

ドル/円は147円台後半まで上昇。 消費者物価指数を受けてドルは一時147.67円まで上昇し、1990年以来のドル高・円安となった。 しかしその後、一気に円高方向に振れる場面があり、介入があったのではないかとの憶測も出ています。

  • 米国株は急騰、S&P 500 は 2.6% 上昇 – ダウは 827 ドル上昇
  • 米国債利回りは上昇、2年債は4.47%、10年債は3.96%
  • ドル/円は一時147.67円まで下落、消費者物価指数発表後32年ぶりの円安水準
  • NY原油先物は反発、米国統計の強気シグナルに注目
  • 金スポットが下落、CPI後の安値から回復

S&P 500 指数は 2.6% 上昇して 3,669.91 となり、7 日ぶりに反発し、6 日間の損失の 40% 以上を回復しました。 ただ、日中の値幅が5%を超える荒い展開でした。 テクニカルレベルも回復に影響し、新型コロナウイルス禍で株価が一時的に50%の上昇を失った際に、プログラム取引に基づく買い注文が発動された。 指数は年初から前日にかけて25%下落しており、さらなる下落余地も意識していた。

ダウ工業株平均は 827.87 ドル (2.8%) 上昇して 30038.72 ドルになりました。 ナスダック総合指数は2.2%上昇した。

米国の CPI は 9 月に 40 年間で最高水準に上昇し、不安定な食品とエネルギーを除くコア指数が市場の予想を上回りました。 高インフレが定着するのを防ぐために、米国連邦準備制度理事会 (FRB) はさらに積極的に金利を引き上げることを余儀なくされました。

9月の米国のコアCPIは40年ぶりに上昇 – 大幅な利上げへの道 (4)

リチャード・バーンスタイン・アドバイザーズの債券担当ディレクター、マイケル・コントプロス氏は「ショートカバーが行われる可能性はあるが、その多くはすでに織り込まれている」と述べた。 「最近の株式市場では、ポジションがよりディフェンシブになっている可能性が高い」と彼は述べた。

アルファ TrAI の最高投資責任者であるマックス ゴクマン氏は、「3505 年頃に大きな買いプログラムを行った投機家がいて、CPI を倍増させていた空売りがあったとしたら」と述べた。 「他のレバレッジド・テクニカルトレーダーやシステマティックトレーダーが殺到したように、雪だるま式の買いがあったとしても驚かないだろう」と彼は語った。

米国債市場のイールドカーブはフラット化した。 金融政策に敏感な2年物国債利回りは急上昇した。 ニューヨーク時間午後 4 時 21 分時点で、2 年物利回りは 18 ベーシス ポイント上昇して 4.47% になりました。 10年物利回りは6ベーシスポイント上昇して3.96%となった。

S&P 500先物は、真っ赤なインフレ印刷後に緑色に変わります

S&P500先物

出典:ブルームバーグ

外国為替市場では、2020 年 3 月以降、ポンドが一時的に大幅に上昇しました。その背景には、彼らが方向転換に取り組んでいるという報告があります。 一方、円は対ドルで 32 年ぶりの安値を付けた。 米国のCPIが予想を上回り、ドルは急騰した。

円は32年ぶりの安値、一時147.67円を記録 – 米国のCPI発表後の暴落

モントリオール銀行(ニューヨーク)の通貨戦略グローバル責任者、グレッグ・アンダーソン氏は「市場は介入に神経質になっている。

TDセキュリティーズのシニアFXストラテジスト、メイゼン・アイサ氏は、「焦点は水準ではなく、ボラティリティにある」と述べた。 「ドル/円の為替レートの変動は、しばらく前に比べてかなり抑制されているため、緊急に行動する必要はありません」と彼は言いました。

主要10通貨に対するドルの動きを追跡するブルームバーグ・ドルスポット指数は0.4%下落した。 消費者物価指数発表後、0.6%上昇する場面がありました。 ニューヨーク時間午後4時22分現在、ドルは対円で0.3%高の147.27円。 ユーロはドルに対して 0.8% 上昇し、1 ユーロあたり 0.9776 ドルになりました。 ポンドはドルに対して 2% 上昇し、1 ポンドあたり 1.1324 ドルになりました。

ドル円は1990年以来の最高水準に上昇

ドル/円の為替レート

出典:ブルームバーグ

ニューヨーク原油先物は今週初めてプラスに反発した。 米エネルギー情報局(EIA)が発表する週次統計の一部が強気と見られ、予想以上に伸びた米消費者物価指数(CPI)の意識が薄れた。

EIAの統計によると、原油在庫は予想以上に増加し、留出油在庫は減少しており、今後需給が逼迫する可能性が示唆された。

ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)の11月のウエスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物取引は、前日より1.84ドル(2.1%)高の1バレル89.11ドルで取引を終えた。 ロンドン ICE 北海ブレント 12 月の受渡しは、2.12 ドル上昇して 94.57 ドルになりました。

TortoiseポートフォリオマネージャーのMatt Sully氏は、米国政府のデータは、石油在庫データが「見出しベースで非常に弱気であるが、基礎となるデータは別の話である」ことを示していると述べた. 留出油在庫の急激な減少と戦略的石油備蓄(SPR)からの追加放出を考えると、「統計はより強気だと思います」と彼は言った。

金スポット価格は下落した。 米国のCPI発表後、9月下旬から急落する場面がありました。 しかし、その後の米ドル安はドル建て金を支え、下落を抑えました。

スポット価格は、ニューヨーク時間午後 2 時 24 分時点で、0.2% 下落してオンスあたり 1,669.22 ドルでした。 一時は1.8%下落した。 ニューヨーク マーカンタイル取引所 (COMEX) の 12 月の金先物は、わずか 1,677 ドルで取引を終え、ほとんど変化がありませんでした。

ヘレウス・プレシャス・メタルズのシニア・トレーダー、タイ・ウォン氏は、「11月に75ベーシスポイントの利上げがあり、その後50ベーシスポイントの利上げが続くという憶測は少し不安定だ」と述べた。 CPIデータは、投資家が考えていたよりもインフレが持続する可能性があることを示していると述べた。

英国財政のUターンへの賭けの中で米ドルが下落したため、地金は下落しました

金現物市場(白)とブルームバーグドル指数(青)

出典:ブルームバーグ

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