NY市場概要(14日)ドル/円32年ぶり高値、株式反落 |ロイター

[Market Eye]株:日経225先物軟化、政府・日銀の為替介入でドル/円急落 | ロイター

[14日ロイター] –

<リンク> ドルが一時148.86円まで上昇し、32年ぶりの高値を更新した。

終盤の取引でドル/円は1%高の148.67円。 政府・日銀は先月、1998年初めてとなる外国市場への介入を実施。 20カ国地域(G20)会計相・中央銀行総裁会議後の会見で、為替相場の動きについてはコメントしないと同時に、平衡な変動には適切な対応とりたいと述べた。

市場のボラティリティーが高まる中、安全資産としてのドルに引き続き資金が流入し、主要6通貨に対するドル指数は0.6%高の113.25。

英ポンドはトラスフォートがクワーテング金融相を解任すると同時に、法人税減税策の撤回を表明したことを急落し、終盤の取引で1.5%安の1.1166ドル。

大型減税策を柱とする対策で金融市場に混乱が生じたことでイングランド銀行(英中央銀行)が対応せざるを得なくなるなど、初代から37日しか経っていないトラスは苦境に立たされたしている。

ユーロは対ドルで0.6%安の0.9716ドル。対英ポンドでは0.9%上昇した。

この日に発表された米経済指標はいずれも、連邦準備理事会(FRB)が来月のインスタンスで0.75%ポイントの利上げを決定するとの見通しを裏付けるもの。

<ランディング> 利回りが上昇した。

2年債利回りは6bp(ベーシスポイント)上昇し4.509%となった。前日は一時15年ぶりの高水準となる4.535%に急上昇した後、下降していた。

金融市場では2023年3月のフェデラルファンド(FF)不正を4.96%と予想。13日のCPI発表前に比べ約25bp上昇している。 1─2日の米連邦市場公開委員会(FOMC)で1%ポイントの広域利上げに踏み切り禁止を1.3%織り込んでいる。

2年債と10年債の利回り格差はマイナス49.1bpに拡大した。

10年債利回りは6.6bp上昇し4.020%。30年債利回りは5.9bp上昇の3.992%となった。

TIPSと通常国債の利回り差で期待インフレを示すローン・イーブン・インフレ率(BEI)は、5年物が2.514%、10年物が2.41%。

ドル建て5年先5年物 パリティは2.432%。

<株式> 反落して取引を進めた。

米ミシガン大学が14日発表した10月の消費者信頼感指数(速報値)は59.8日に上昇した。先共に上昇した。

米セントルイス地区連銀のブラッド総裁は14日、ロイターのインタビューへ、9月の米消費者物価指数(CPI)でインフレが「危険」になり、かつ阻止が困難になっていることが示されたとし、「FRBが今も急速に動いていることは理にかなっている」と述べた。

この日は米金融大手JPモルガン・チェスやシティグループなど金融大手機関が四半期決算を発表。JPモルガンは1.66%高、シティは0.65%高となったほか、S&P銀行株指数も0 .03%上昇した。

予想を上位四半期決算を発表した医療保険最大手ユナイテッドヘルス・グループは0.63%高。

米スーパーマーケットチェーン大手クローガーは、同業アルバートソンズ・カンパニーズを参考に発表。

米電気自動車(EV大手)テスラは7.55%低下した。

<金先物> 大幅な米利上げ継続観測を背景とした米利上げとドルの上昇が重なりとなり、続落した。 1.68%)安の1オンス=1648.90ドル。

ミシガン大学がこの日午前に発表した10月の消費者調査によると、1年先の予想インフレ率は5.1%(9月確報値は4.7%)、5年先の予想予想率は2.9%(同2.7%)にそれぞれ上昇。を生まず、ドル建てで取引される金塊への売りが膨らみ、終盤には一時1646.10ドルの価格を付けた。

<米原油先物> 世界的な景気減速条件が広範囲に売られ、反落した。 (3.93%)安の1バレル=85.61ドル。週では7.58%安となった。12月物は3.30ドル安の84.65ドルだった。

世界各国中銀の大幅な利上げに伴う景気減速(リセッション) 下痢が強まる中、エネルギー需要の先行きにも警戒感が広がり、汚物が売られた。朝方発表された10月の米ミシガン大学消費者景況感指数(暫定値)が市場予想を予選したが、米連邦準備制度理事会(FRB)による大幅な利上げ継続を後押しする内容と表明された。

また、前日の原油先物相場では、ディスティレートの大幅な取り崩しが示されたことを受けて、大幅高。 この日は週末の前に利益確定の売りも出やすかった。ドル高が先行。ドル建てで取引される商品の割高感につながり、不純物の売り圧力となった。

ドル/円 NY終値 148.74/148.76

始値 147.67

高値 148.86

価格 147.65

ユーロ/ドル NY終値 0.9719/0.9723

始値 0.9734

高値 0.9799

安値 0.9709

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 82*24.50 3.9936%

前営業日終値 83*22.50 3.9330%

10年債(指標銘柄) 17時05分 89*24.00 4.0225%

前営業日終値 90*08.50 3.9540%

5年債(指標銘柄) 17時05分 99*11.50 4.2694%

前営業日終値 99*19.75 4.2110%

2年債(指標銘柄) 17時05分 99*17.38 4.4959%

前営業日終値 99*20.13 4.4490%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 29634.83 -403.89 -1.34

前営業日終値 30038.72

ナスダック総合 10321.39 -327.76 -3.08

前営業日終値 10649.15

S&P総合500種 3583.07 -86.84 -2.37

前営業日終値 3669.91

COMEX金 12月限 1648.9 ‐28.1

前営業日終値 1677.0

COMEX銀 12月限 1807.1 ‐84.7

前営業日終値 1891.8

北海ブレント 12月限 91.63 ‐2.94

前営業日終値 94.57

米WTI先物 11月限 85.61 ‐3.50

前営業日終値 89.11

CRB商品指数 276.6949 ‐5.7950

前営業日終値 282.4899

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